Buchbeiträge von Dr. Hubert Dichtl

"Absolute Return": Theorie und Empirie am Beispiel der "Best of Two"-Strategie
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung (Festschrift Bernd Rudolph), Hrsg.: K. Schäfer, H.-P. Burghof, L. Johanning, H.F. Wagner und S. Rodt, Fritz Knapp Verlag, 841-867

Hedge Funds - Rendite- und Risikopotenzial für Versicherungsunternehmen
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Versicherungen im Umbruch. Werte schaffen, Risiken managen, Kunden gewinnen (Festschrift Peter Gessner), Hrsg.: K. Spremann, Springer Verlag, 297-319

Dynamische Asset Allocation im Lichte der Präferenzen institutioneller Anleger
Hubert Dichtl mit Kerstin Petersmeier und Christian Schlenger, in: Handbuch Asset Allocation, Hrsg.: H. Dichtl, J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 179-202

Die "Best of Two"-Strategie für Europäische Balanced Portfolios
Hubert Dichtl mit Christian Schlenger, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, 577-609

Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Handbuch Portfoliomanagement, 2. vollkommen neu konzipierte Auflage, Hrsg.: J.M. Kleeberg und H. Rehkugler, Uhlenbruch Verlag, 741-768

Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Datamining and Computational Finance, Hrsg.: G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer, Physica-Verlag, 171-202

Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds
Hubert Dichtl mit Thorsten Poddig, in: Handbuch Spezialfonds, Hrsg.: J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger, Uhlenbruch Verlag, 415-447